📈 CCS OMXS30

⭐ STRATEGY HEADLINE — SPY real-options 2018-2025 (Friday-only, OMX-realistic)

✅ OPERATIV SPEC VALIDERAD 2026-05-25: Mon-Fri × max 8 ger Calmar 1.92 / CAGR +47.51% / MDD 24.72% på SPY 2018-2025 — ΔCalmar +0.22 (+13% relativt) över gamla baseline (MWThF × max 4 → Calmar 1.71 / CAGR +24.65% / MDD 14.44%). Cap-lyftet 4→8 driver 80% av edgen, Tuesday-tillägget 20%. Trade-off: MDD nästan dubblas (14.4%→24.7%) i utbyte mot nästan dubblad CAGR.

Per-år PnL (D-konfig på $100k start): 2018 $29k / 2019 $140k / 2020 $350k / 2021 $198k / 2022 -$74k / 2023 $92k / 2024 $567k / 2025 $889k. 2022 är värsta året (bear) — skalning amplifierar bear-år men 7/8 år positiva. Detaljer: backtest_ccs_dow_cap_grid_2026_05_25.py.

Long Call Diagonal med short Δ ~0.20 / long Δ ~0.25 / 14/28 DTE Friday-only / TP 100% min hold 7d / no filter. Mat:s historiska backtest-headline nedan visar uncapped-resultat (Calmar 2.41) — finns kvar för referens.

Backtest: SPY weekly options 2018-2025 + Friday-only-restriktion (OMX-realistic), real bid/ask, friction 15% av spread, $1.30/trade fees. Spec validerad genom: TP-grid (12 nivåer, NONE vinner), Δ-grid (20 kombos, 0.20/0.25 vinner), DTE-grid (14/28 vinner över 14/21, 14/35, 14/42, 14/56), filter-test (no_filter slår alla VIX-filter), DOW-grid (MWThF skip Tue), walk-forward (top-3 robust över train/test).

📋 Final Spec (uppdaterad 2026-05-07 sen-kväll)

📊 Per-år validering (SPY 2018-2025)

8/8 år positiva. Bear 2022 +$45k bevisar att strategin INTE är ren bull-bet — den har genuin theta-edge som överlever regimskifte. 2025 +$72k är imponerande givet mars-stress.

🚦 Trade-signal logic

CCS funkar bäst utan VIX-filter. Trade-signal är simpel:

• Path A — Thursday: Idag torsdag
• Path B — Friday: Idag fredag

Mon/Tue/Wed: skip — DOW-grid visar Calmar 0.6-0.8, klart sämre. 14/21-DTE-strukturen passar bäst Thu/Fri-entry pga weekly Friday-expiration-alignment.

VIX-filter försämrar. SPY-test visade: thu_v17_sma → Calmar 0.73 (vs no_filter 3.20). CCS är debit-strategi → höga vol = dyr debit = sämre yield. Kör utan filter.

🎯 TP-spec — uncapped vs capped (kritiskt fynd 2026-05-07)

TP-spec beror på om du har concurrent-cap (Mat: max 4 öppna) eller inte.

📊 Uncapped (ren Calmar-grid, 12 TP-nivåer)

🎯 CAPPED (Mat:s 1% × max 4) — TP 100% min hold 7d VINNER

★ Mat:s insight (2026-05-07): Med max-4-cap frigör TP-trigger en slot → ny entry kan tas snabbare → fler trades genomförs.

Mekanism: 33% av trades triggar TP 100% (= dubbla debit) någonstans dag 7-13. Dessa är "explosive winners" där spot rallat snabbt + theta accelererat. Att låsa in INNAN reversal kan ta tillbaks = bevarad profit. Andra 67% håller till exit-day som vanligt. AvgDay nästan oförändrad (13.3d vs 13.6d).

Praktisk regel: Stäng om PnL ≥ 100% av debit AND days_held ≥ 7. Annars hold till torsdag före short-Friday. På OMX 10 kontr × 850 SEK debit → TP-mål +8,500 SEK profit.

Varför TP 50%/75% förlorar: Stänger för tidigt på trades som hade fortsatt växa till TP 100%+. Tappar mer CAGR än cap-relief sparar.

⚠️ Exit-disciplin (kritiskt)

Diagonal har OLIKA expirationer för short och long. Stäng senast dag 13 (1 dag innan short expirerar).

• Om short-leg går ITM och du låter den expirera → assignment → naked-call-exposure (du blir kort SPY/OMX)
• Long-leg expirerar 7d senare → den hindrar inte assignment
• SPY-backtest exit-day = 13 (för 14-DTE short)
• Med disciplin: max-loss = debit (= vad du redan betalat)

Sätt kalender-reminder vid trade-open så du stänger i tid. TP triggar typiskt dag 8-9 (SPY-snitt) — exit-dag-13 är fallback om TP inte fyrar.

📈 DTE-pair sweep (Friday-only, MWThF, TP NONE, Δ 0.20/0.25)

Long-DTE-extension på låg-Δ-tier — bekräftar 14/28 är peak:

14/28 (diff 14d) är klart optimum för 0.20/0.25-tier. Längre long-DTE (35-56d) kostar Calmar pga dyrare debit utan motsvarande extrinsic-skydd vid exit. Original 14/21-spec hade Calmar 2.20 — 14/28 ger ~+0.21 Calmar för samma Δ.

📅 DOW edge — Friday-only-restriktion (OMX-realistic)

Tisdag är empiriskt SÄMSTA DOW (Calmar 0.46 isolerat) — Mat:s "skip Tue lol" instinkt validerad. Mon/Wed är svaga isolerat men bidrar positivt i kombo via diversifiering (mer trades = mer compounding).

🎯 Δ-grid (re-optimerad 2026-05-07) — låg-Δ + tight-diff dominerar

Calmar-heatmap (Friday-only, MWThF, 14/28, TP NONE):

Mönster: (1) Lägre absolut Δ vinner — rad 0.20 dominerar. (2) Tightare Δ-diff vinner — kol 0.25 dominerar. Δ 0.20/0.25 (Calmar 2.41) slår gamla 0.30/0.35 (1.52) med +0.90 Calmar OCH lägre MDD (17.1% vs 23.1%) OCH lägre AvgDebit ($1.01 vs $1.53 — kapital-effektivare).

Strike-relation surprising: 0.20/0.25 har bara 6% trades med long_K < short_K (äkta bull-bias). 94% har long ≥ short (calendar med liten positiv strike-skew). Det är inte en strikt "diagonal" enligt traditionell definition — det är en theta-collection-strategi som vinner när IV/spot rör sig modest.

🧪 Walk-forward / OOS-validering — Δ-val är ROBUST, magnitud regim-känslig

Train/test-split för att verifiera att 0.20/0.25 inte är overfit:

✓ Top-3 overlap: 3/3 — exakt samma top-3 i båda perioder.
✓ Spearman ρ = 0.70 (p = 0.0006) — Δ-rankingen är statistiskt signifikant stabil.
⚠ Calmar-magnitud är regim-känslig: 4.42 → 0.49 mellan train/test. CAGR håller bättre (75.7% → 64.2%) men 2022-bear blew MDD från 17% till 132% i isolerat-test (utan kapital-buffert från 2018-2021).

Praktisk implikation: Δ 0.20/0.25 är robust val, MEN realistic-deploy-MDD är ~20-30% (inte 17% som backtest visar). Mat startar 2026 = nyligen kapital, ingen 2018-2021-buffert → förvänta dig 2022-stil-MDD i bear-period.

💰 Sizing — realistisk per-trade × concurrent-cap

Sizing-svep på final spec (MWThF, 14/28, Δ 0.20/0.25, TP NONE), $100k start:

Calmar-värden ovan. Optimum: 2% per trade × 20% concurrent-cap = Calmar 2.35 / CAGR +67% / MDD 28.6%. Men det är AGGRESSIVT.

⭐ Mat:s slutgiltiga deploy-plan (2026-05-07 final)

1% per trade × max 4 öppna × TP 100% min 7d × annars hold till exit-day

📐 Per-trade × Concurrent-cap-mappning (1% × varierande max-cap)

Skalningsplan med TP 100%/7d:

• Start 10 kontr (Trade #1) → utvärdera 5-10 trades → kontrollera real fill-quality på OMX
• Efter validering: skala till ~25-30 kontr (≈ 1% av 2.4M)
• Höj cap till 6 öppna efter 20+ trades om Calmar håller (lägger ~+240k extra/år)
• Aldrig över 50 kontrakt per trade eller cap=8 — MDD blir för stor

📊 Monte Carlo bootstrap-konfidens (2026-05-08)

10 000 bootstrap-simuleringar från 1 505 historiska SPY-trades (samma deploy-spec). Bygger "alternate timelines" av Mat:s 10-kontrakt-deploy. Två varianter: simple bootstrap (sample i.i.d.) och block bootstrap (block-storlek 10 trades, bevarar autokorrelation = realistic).

🎯 Konfidens för positiv vinst (P)

Block bootstrap är "real-world"-siffran — den bevarar bear-clustering som finns i regim-baserad strategi. Simple bootstrap underskattar tail-risk genom att anta i.i.d.

📈 P-diagram: sannolikhet att tjäna minst X SEK (block-bootstrap)

📅 Per-månad detaljer (16 trades, 10 kontrakt)

💡 Tre nyckelinsikter

• 1 månad är "noisy" — 28% chans röd månad. Bli inte panik vid förlust-månad, det är inom förväntat noise.
• 6 månader = konfidens-tröskeln — 89% positiv. Det är där statistisk grund för "backtest = verklighet" börjar bli stark.
• 1+ år = edge-bekräftelse — 96-100% positiv. Förluster över 1 år är ~4% tail-event även med pessimistic block-bootstrap.

🚨 När ska Mat oroa sig?

• 1 månad röd: Förväntat (28%-händelse). Inget agerande.
• 3+ månader negativ: Orange flagga (P=18% block) — överväg paus och re-validate.
• 6+ månader negativ: Röd flagga (P=11% block) — möjlig regim-skift, granska strategi.
• 1+ år negativ: Strategi-killer (P=4% block) — sannolikt fundamental edge-erosion, paus och re-evaluate från grunden.

Caveats: Bygger på SPY 2018-2025-distribution. OMX kan ha andra tail-egenskaper (sämre likviditet, EU-specifik tail). Block-storlek 10 trades är best-guess. Inga regim-skift modellerade. Använd som "när ska jag oroa mig"-tröskel, INTE som timing-signal. Script: mc_ccs_simulation.py.

🔗 PCS vs CCS — komplementära eller korrelerade?

Empirisk per-månads-korrelation SPY 2018-2025:

• Pearson ρ = +0.02 (p = 0.84) — statistiskt oberoende
• Spearman ρ = -0.09 (p = 0.39) — slumpvarians, inget signifikant mönster
• 7/8 år båda positiva. Endast 2022 är komplementär (PCS +$8k / CCS −$63k)

PCS gillar VIX-spike (rich credit). CCS gillar lugn (billig debit). Men i SPY-historiken är de bara komplementära i bear-2022 — andra år går de samma håll. Combo 50/50-portfölj (Calmar 2.97) slår INTE CCS standalone (Calmar 3.16) — diversifierings-kostnaden överstiger nyttan.

Praktisk slutsats: PCS = "regn-försäkring för 2022-stil-event", inte CAGR-driver. För max-yield kör CCS standalone. För stabilitet kör PCS standalone. Att köra båda samtidigt är inte gratis-diversifiering på SPY-historiken.

OMX-caveat: Regional EU-bear-tail (2× SPY-tail per memory) kan göra PCS-skydd mer värt på OMX än SPY visade. Mat:s nuvarande PCS-deploy + nya CCS-deploy = "två oberoende strategier på samma konto" — empirisk validering pågår via parallell-execution.

🔬 Vad som EJ fungerade

• Put calendar / put diagonal: Calmar -0.25 (krossas av bull-drift på SPY)
• Double calendar (put + call): Calmar 0.80 (put-leg drar ner combo)
• Short DTE 7 / 21 / 30: sämre än 14 i alla Δ-pair
• Long-DTE 35-56: Calmar sjunker monotont från 14/28-peak (2.41 → 2.08 → 1.82 → 1.63)
• VIX-filter (Thu V>17 + SMA200): Calmar 0.73 (halverar)
• TP 30%: Calmar 1.20 (vs NONE 1.52). Stänger för tidigt, missar sista veckans theta.
• TP 10-15%: Calmar 0.55. Småvinster + förluster når full debit-loss = RR-katastrof.
• Tisdag-entry: Calmar 0.46 isolerat (sämsta DOW). Skip alltid.
• Höga absolut-Δ (0.30+): dyrare debit utan motsvarande edge — Calmar sjunker monotont.
• Stora Δ-diff (0.05+ apart): Calmar sjunker. Tight-diff (0.05-pt) dominerar.
• 112 (1 long put + 1 short put + 2 OTM short puts): CAGR 0.05-0.30%, tail-risk-bomb
• Sizing 5%/trade × 5% concurrent-cap: Calmar 0.68 (fee-drag dominerar små units)

CCS Long Call Diagonal är väl-testad mot strukturella alternativ. Edge är robust över Δ-grid (20 kombos), DTE-grid (5 long-DTE × 4 Δ-pair), DOW-grid, TP-grid (12 nivåer) OCH walk-forward (top-3 stabilt train→test). Men magnitud är regim-känslig — Calmar-nivå (2.41 vs 0.49 train/test) varierar dramatiskt med vol-regim.

🔬 Forskning 2026-05-09 — sizing × max-concurrent + WR-tak + SL/naked-exit

📐 Sizing × max-concurrent matrix (% av equity, no-compound)

Calmar invariant 1.61-1.64 — sizing-val är personlig risk-tolerans, inte optimering. Calmar oförändrad mellan compound vs no-compound (~1.71 vs ~1.62).

🎯 Max-concurrent — verklig optimum-vektor

Max 10 = "no cap" effektivt (avg 6.3 öppna, max 9 någonsin). Mat:s 16-cap är säker buffert. Allt över 10 ger ingen ytterligare förbättring.

📊 Monte Carlo (0.6% × max 16, no compound, 2.4M-konto)

🚫 Avskrivna varianter (testat 2026-05-09)

• WR 75%-mål: strukturellt omöjligt på CCS Long Call Diagonal. Maximum WR ~68% (TP 30%, kostar 45% av yield). 75%+ WR kräver credit-strategi (PCS).
• SL-overlay (50%/7d): kostar -22% av annual yield, ingen MaxLoss-förbättring (worst-trades är gap-events där SL inte hinner trigga). Defined-debit redan hard-cap. Skip.
• Naked-short-exit (stäng long dag 13, låt short förfalla): +18k/år EV-pickup men +47% sämre worst-trade och bryter defined-risk-strukturen. Skip.
• Per-ben TP / Δ-stack / Asymmetrisk sizing (testat 2026-05-08): alla marginal eller sämre. Spec står.

📈 OMX 14-dag-drift (statistisk grund)

SPY/OMX 17-års data: +0.43% genomsnittlig 14-dag-drift, std 3.51%. 49.6% av tiden landar inom −2 till +2%. +2 till +3.5% rörelse är diagonal-sweet-spot (~15% av tiden, TP-zon). Drift positiv 14 av 17 år.

📅 DTE-pair extended sweep 2026-05-09 — 14/28 verifierat optimum

Utvidgad svep (4 short × 6 long = 23 kombinationer) med 1% × max 16 no-compound på 2.4M-konto:

Mönster: Short 7 DTE underpresterar fundamentalt (för litet credit). Short 21+ ger högre Annual men MDD 42-61% (sömn-test fail). Long-extension från 14/28 monotont sämre. 14/28 förblir strukturellt optimum — inte förhandlingsbar.

📚 Memory-referenser

• project_session_summary_2026_05_07.md — full CCS-fynd-historik
• project_pcs_combo_filter_2026_05_03.md — PCS-baseline (referens)
• project_ccs_mc_confidence_2026_05_08.md — MC bootstrap-konfidens
• project_ccs_delta_stack_avskriven_2026_05_08.md — Δ-stack/asymm-sizing AVSKRIVEN
• project_ccs_naked_short_exit_avskriven_2026_05_08.md — naked-exit AVSKRIVEN
• backtest_ccs_no_compound.py, backtest_ccs_max_concurrent_extended.py, backtest_diagonal_sl_overlay.py, backtest_diagonal_wr_target.py, mc_ccs_06_no_compound.py — 2026-05-09 svep-scripts

🎯 Vad är detta?

Privat trading-dashboard för Long Call Diagonal på OMXS30 (eller SPY) weeklies. Sidan körs på en Mac Mini hemma och servar bara Mat (Cloudflare-Access-skyddad).

Dashboarden hjälper med: (1) Översikt-flik med kompakt summering över alla aktiva trades (för många samtidigt), (2) Aktiva-flik med detaljerad vy + edit/stäng-knappar, (3) entry-signal Mon-Fri, (4) historik, (5) Telegram-notiser vid TP-trigger + exit-day-warning.

📅 Senaste uppdateringar 2026-05-09

• Ny "📊 Översikt"-flik som default — kompakt tabell, sorterad efter expiration (närmast först) → entry-datum (äldst först per expiry-grupp). Rendezvous-vyn när Mat skalar till 16+ samtidigt aktiva trades.
• Strategi-flik utökad med 2026-05-09 forskningsfynd: sizing × max-concurrent matrix, MC-konfidens på 0.6% × max 16, WR-tak (75% omöjligt), SL-overlay test (skip), naked-short-exit (skip).
• Deploy-spec-kandidat: 0.6% × max 16 × no compound = +628k SEK/år konstant på 2.4M, MDD 16%, P(vinst) 1 år 97%. Alternativ till 1% × max 4 (kompound).

🧭 Strategin i ett ögonkast (uppdaterad 2026-05-09)

• Underliggande: OMXS30 weeklies (eller SPY på Tasty USA-konto)
• Struktur: Long Call Diagonal (debit, 2 ben i 2 expirationer)
• Spec: Short Δ ~0.20 (14 DTE Friday) / Long Δ ~0.25 (28 DTE Friday)
• Entry (operativ 2026-05-25): Mon-Fri (alla 5 dagar) — ingen filter. (Backtest-konfig: MWThF skip Tue)
• TP: 100% min hold 7d (slot-frigörelse + locks in winners)
• Risk: Defined = debit (vad du betalar netto)
• EV per trade: +23.9% av debit (invariant av sizing/skalning)
• Sizing-alternativ:
  • Konservativt: 0.5% × max 16 = +514k SEK/år, MDD 13.2%
  • Balanserat ★: 0.6% × max 16 = +628k SEK/år, MDD 16.0%
  • Aggressiv: 1.0% × max 16 = +1.07M SEK/år, MDD 27.9%
• Calmar-stabil 1.61-1.81 oavsett sizing-val (sizing = risk-tolerans, inte optimering)
• Optimum max-cap = 10 (avg 6.3 öppna, max 9 någonsin). Mat:s 16 = säker buffert.

🔬 Edge-historik (research-evolution 2026-05-07)

Strategin har itererats genom flera optimum-shifts under dagen:

1. Morning: Diagonal upptäckt på SPY all-expirations — Calmar 4.25, Δ 0.30/0.40, TP 30%, 14/21 DTE
2. Sen-kväll: Friday-only-restriktion (OMX-realistic) → Calmar 1.20 på MWThF 14/28 DTE, TP 30%
3. Senare 2026-05-07: TP-optimering på 14/28-spec → TP NONE vinner Calmar 1.52 (+0.32 vs TP 30%)
4. Senare 2026-05-07: Δ-grid på TP-NONE-spec → Δ 0.20/0.25 vinner Calmar 2.41 (+0.90 vs 0.30/0.35)
5. Senare 2026-05-07: Walk-forward-validering → top-3 robust, Spearman ρ=0.70
6. Senare 2026-05-07: Long-DTE-extension (14/35, 14/42, 14/56) → INGEN bättre än 14/28
7. Senare 2026-05-07: PCS/CCS-korrelation → ρ=+0.02 (oberoende, ej äkta komplementär)
8. Senare 2026-05-07: Sizing-svep → realistic 0.35-1% per trade, optimal 2% × 20% concurrent-cap

Allt validerat med real options-pricing-backtest på SPY 2018-2025 — bid/ask spread, friction 15%, $1.30/trade fees, Friday-only-expirations (OMX-realistic).

⚠️ Caveats (kritiska)

• SPY-backtest: all data är SPY real-options. OMX kan skilja: sämre likviditet (3-pt bid/ask vs SPY ~0.05), olika call-skew, BS-pricing-modell opålitlig. Real OMX-paper-test pågår via Trade #1.
• Walk-forward-magnitud: 2022-bear-period gav backtest-MDD 132% (i isolerat test utan kapital-buffert). Mat startar 2026 = "isolerat-test"-scenario. Förvänta dig MDD 25-35% i bear, INTE 17%.
• 2008-stil 50% DD: ej i 18-års-data. Strategin är otestad mot ekstrema events.
• Bull-bias: long call diagonal har positiv delta. Gynnas av rally, dödas i prolonged bear.
• 22% förlustfrekvens: psykologiskt skiljer sig dramatiskt från PCS (99% WR). Mat KOMMER se -2k förluster regelbundet.
• Skalbarhet: vid 50+ kontrakt på OMX ökar slippage 30-50%. Realistic EV/kontrakt sjunker 10-30%.
• Mat:s diskretionära override är prio 1 — ignorera systematic-rules om något känns fel.

⚠️ Privat användning

Detta är inte rådgivning. Strategin är validerad på SPY-data men inte ännu live-tradead — paper-test rekommenderas innan stort sizing. CCS är directional bull-bias och kan prestera sämre i förlängd 2008-stil bear (ej i SPY 2018-2025-sample).

🔧 Teknisk stack

• Backend: Python 3.13 + Flask, SQLite (trades.db)
• Pris-källor: Nordnet REST API (live OMX-options bid/ask), yfinance (VIX/SPY/OMX-spot fallback)
• Frontend: Vanilla HTML/CSS/JS (ingen framework)
• Hosting: Mac Mini Intel hemma, Cloudflare Tunnel + Access
• Notifications: Telegram Bot API (TP-trigger, exit-day-warning)

📁 Kataloger

Workflow: all editering på MacBook Pro. ssh macmini "cat ~/ccs_dashboard/filen" | diff - lokal_filen först. rsync -avz en fil i taget. Sedan launchctl unload/load com.ccs-omxs30.dashboard.plist. Verifiera tail -30 ~/ccs_dashboard/dashboard.log.

📅 Versionshistorik

• 2026-05-07: Initial CCS-deploy. Spec validerad via SPY real-options-backtest. Port 8880, route ccsomxs30.ahlgrenonline.org.

🔗 Relaterade dashboards

• PCS OMXS30: pcsomxs30.ahlgrenonline.org — Put Credit Spread (motsats vol-direction: PCS gillar VIX-spike, CCS gillar lugn)