OptionStrat OMXS30

Live data

Klicka för att hämta aktiva CCS-trades.

Positioner (legs)

Premium = pris per indexpunkt (multiplier 100). IV beräknas baklänges från premium med Black-Scholes.

Snabb-presets

Marknad vid entry

Spot vid entry ATM-IV vid entry (% — OMX-anchor) Entry-datum

Riskfri ränta (% SEK) Utdelning OMXS30 (%)

IV beräknas baklänges från premium givet dessa entry-värden. Empirisk OMX-IV på OTM weeklies ~19-20% (kalibrerat mot Nordnet 2026-05-12). Sverige rate ~2.5%, OMX div ~3.5%. Ändra fritt.

P&L scen

—

P&L exp

—

Max vinst

—

Max förl

—

Δ delta

—

Γ gamma

—

Θ /dag

—

Vega /1%

—

Spot-skift

0% → 2700

Dagar passerade

0 d DTE kvar: —

IV-scenario (%)

20 ×1.00 IV

Scenario (nu) Expiry (kortaste) Spot nu Long strike Short strike